ምርጥ ታሪካዊ የቮልቲቲ አመላካች መመሪያ

1. የታሪካዊ ተለዋዋጭነት አመልካች አጠቃላይ እይታ

1.1 ታሪካዊ ተለዋዋጭነት ምንድን ነው?

ታሪካዊ ተለዋዋጭነት (HV) ለተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለደህንነት ወይም ለገቢያ መረጃ ጠቋሚ የተከፋፈለው ስታቲስቲካዊ መለኪያ ነው። በመሠረቱ፣ ባለፈው ጊዜ የንብረት ዋጋ ምን ያህል እንደተቀየረ ይለካል። ይህ ልኬት እንደ መቶኛ ይገለጻል እና ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለው በ traders እና ባለሀብቶች ለመለካት አደጋ ከአንድ የተወሰነ ንብረት ጋር የተያያዘ.

1.2 በፋይናንሺያል ገበያዎች ውስጥ ያለው ጠቀሜታ

የታሪካዊ ተለዋዋጭነት አስፈላጊነት በመረጃ ላይ የተመሰረቱ የንግድ ውሳኔዎችን ለማድረግ ወሳኝ የሆነውን የአንድን ንብረት ያለፈ የዋጋ እንቅስቃሴ ግንዛቤዎችን የመስጠት ችሎታ ላይ ነው። ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ትላልቅ የዋጋ ለውጦችን እና ከፍተኛ አደጋን የሚያመለክት ሲሆን ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ደግሞ የበለጠ የተረጋጋ እና ያነሰ አደገኛ የዋጋ እንቅስቃሴዎችን ያሳያል።

1.3 ታሪካዊ ተለዋዋጭነት ከተዘዋዋሪ ተለዋዋጭነት እንዴት እንደሚለይ

ታሪካዊ ተለዋዋጭነትን ከተዘዋዋሪ ተለዋዋጭነት (IV) መለየት አስፈላጊ ነው። HV ያለፉ የዋጋ እንቅስቃሴዎችን ሲመለከት፣ IV ወደ ፊት የሚመለከት እና የገበያውን የወደፊት ተለዋዋጭነት ተስፋ የሚያንፀባርቅ ነው፣ በተለይም ከአማራጮች ዋጋ አወጣጥ ነው። HV ያለፈውን የገበያ ባህሪ በእውነታ ላይ የተመሰረተ ዘገባ ያቀርባል፣ IV ግን ግምታዊ ነው።

1.4 በንግድ እና ኢንቨስትመንት ውስጥ ማመልከቻዎች

Traders ብዙውን ጊዜ ታሪካዊ ተለዋዋጭነት ይጠቀሙ የንብረቱ ዋጋ ካለፈው መዋዠቅ ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ መሆኑን ለመገምገም። ይህ ግምገማ በገበያ ውስጥ ያሉ የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦችን በተመለከተ ውሳኔዎችን ለማድረግ ይረዳል። ባለሀብቶች የፖርትፎሊዮቸውን የአደጋ ተጋላጭነት ለማስተካከል HV ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ያላቸውን ንብረቶች ለበለጠ ወግ አጥባቂ ስትራቴጂ ይመርጣሉ።

1.5 የታሪክ ተለዋዋጭነት ዓይነቶች

የሚከተሉትን ጨምሮ በርካታ የታሪካዊ ተለዋዋጭነት ዓይነቶች አሉ።

• የአጭር ጊዜ ተለዋዋጭነት; በተለምዶ እንደ 10 ወይም 20 ቀናት ባሉት ጊዜያት ይሰላል።
• የመካከለኛ ጊዜ ተለዋዋጭነት; ብዙውን ጊዜ ከ 50 እስከ 60 ቀናት ይለካሉ.
• የረጅም ጊዜ ተለዋዋጭነት; እንደ 100 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ ባሉ ረዘም ላለ ጊዜዎች የተተነተነ።

እያንዳንዱ ዓይነት የተለየ አገልግሎት ይሰጣል የንግድ ስልቶች እና የኢንቨስትመንት አድማሶች.

1.6 ማስታወቂያvantages እና ገደቦች

Advantages:

• የገበያ ባህሪን ግልጽ የሆነ ታሪካዊ እይታ ያቀርባል.
• ለሁለቱም ለአጭር ጊዜ ጠቃሚ traders እና የረጅም ጊዜ ባለሀብቶች.
• ከፍተኛ የአደጋ ጊዜ እና የገበያ አለመረጋጋትን ለመለየት ይረዳል።

የአቅም ገደብ:

• ያለፈው አፈጻጸም ሁልጊዜ የወደፊት ውጤቶችን አያመለክትም.
• ድንገተኛ የገበያ ክስተቶችን ወይም ለውጦችን አያካትትም።
• መዋቅራዊ ለውጦች ባሉባቸው ገበያዎች ላይ ውጤታማ ሊሆን ይችላል።

2. የታሪካዊ ተለዋዋጭነት ስሌት ሂደት

የታሪካዊ ተለዋዋጭነት ስሌት በዋነኛነት በስታቲስቲክስ እርምጃዎች ዙሪያ የሚሽከረከሩ በርካታ ደረጃዎችን ያካትታል። ግቡ በአንድ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ በደህንነት ዋጋ ውስጥ ያለውን ልዩነት መጠን ለመለካት ነው። የሂደቱ ዝርዝር እነሆ፡-

2.1 የውሂብ አሰባሰብ

በመጀመሪያ የደህንነት ወይም የመረጃ ጠቋሚ ታሪካዊ የዋጋ መረጃን ሰብስብ። ይህ ውሂብ ተለዋዋጭነትን ለማስላት በሚፈልጉበት ጊዜ ውስጥ ዕለታዊ መዝጊያ ዋጋዎችን በተለይም 20፣ 50 ወይም 100 የንግድ ቀናትን ማካተት አለበት።

2.2 ዕለታዊ ተመላሾችን በማስላት ላይ

ዕለታዊ ተመላሾችን አስሉ፣ እነዚህም ከአንድ ቀን ወደ ቀጣዩ የዋጋ ለውጥ መቶኛ። ለዕለታዊ መመለሻ ቀመር፡-
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 መደበኛ መዛባት ስሌት

በመቀጠል የእነዚህን ዕለታዊ ተመላሾች መደበኛ ልዩነት ያሰሉ. መደበኛ መዛባት በእሴቶች ስብስብ ውስጥ ያለው ልዩነት ወይም መበታተን መጠን መለኪያ ነው። ከፍተኛ ደረጃ ያለው ልዩነት የበለጠ ተለዋዋጭነትን ያሳያል። ለእርስዎ የውሂብ ስብስብ (ናሙና ወይም የህዝብ ብዛት) የሚመለከተውን መደበኛ መዛባት ቀመር ይጠቀሙ።

2.4 ተለዋዋጭነትን ዓመታዊ ማድረግ

ዕለታዊ ተመላሾች ጥቅም ላይ ስለሚውሉ, የሚሰላው ተለዋዋጭነት በየቀኑ ነው. እሱን አመታዊ ለማድረግ (ማለትም ወደ አመታዊ ልኬት ለመቀየር) በዓመት ውስጥ ባሉት የግብይት ቀናት ብዛት መደበኛ መዛባትን በካሬ ሥር ማባዛት። ጥቅም ላይ የዋለው የተለመደው ቁጥር 252 ነው, ይህም በዓመት ውስጥ አማካይ የግብይት ቀናት ነው. ስለዚህ ለዓመታዊ ተለዋዋጭነት ቀመር የሚከተለው ነው-
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. በተለያዩ የጊዜ ክፈፎች ውስጥ ለማዋቀር በጣም ጥሩ ዋጋዎች

3.1 የጊዜ ገደብ ምርጫን መረዳት

ለታሪካዊ ተለዋዋጭነት (HV) አመልካች ትክክለኛውን የጊዜ ገደብ መምረጥ የአመልካቹን አተረጓጎም እና በተለያዩ የግብይት ስትራቴጂዎች ላይ በቀጥታ ተጽእኖ ስለሚያሳድር ወሳኝ ነው። የተለያዩ የጊዜ ገደቦች የአጭር ጊዜ፣ የመካከለኛ ጊዜ እና የረዥም ጊዜ የመለዋወጥ አዝማሚያ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።

3.2 የአጭር ጊዜ የጊዜ ገደቦች

• የሚፈጀው ጊዜ: በተለምዶ ከ 10 እስከ 30 ቀናት ይደርሳል.
• መተግበሪያ: ለአጭር ጊዜ ተስማሚ tradeእንደ ቀን ነው traders ወይም ማወዛወዝ traders.
• ባህሪይ: ፈጣን ምላሽ ሰጪ የቅርብ ጊዜ መለኪያ ያቀርባል የገበያ ፍጥነት.
• ምርጥ ዋጋ፡ አጭር ጊዜ፣ ልክ እንደ 10 ቀናት፣ ብዙውን ጊዜ ለቅርብ ጊዜ የገበያ እንቅስቃሴዎች ባለው ስሜት ይመረጣል።

3.3 የመካከለኛ ጊዜ የጊዜ ክፈፎች

• የሚፈጀው ጊዜ: ብዙውን ጊዜ በ 31 እና 90 ቀናት መካከል።
• መተግበሪያ: ተስማሚ traders ከመካከለኛ ጊዜ እይታ ጋር፣ ለምሳሌ አቀማመጥ traders.
• ባህሪይ: ምላሽ ሰጪነትን ከመረጋጋት ጋር ያስተካክላል፣ ለገቢያ ተለዋዋጭነት የበለጠ ክብ እይታን ይሰጣል።
• ምርጥ ዋጋ፡ የ 60 ቀናት ጊዜ የተለመደ ምርጫ ነው, የቅርብ ጊዜ እና ትንሽ የረጅም ጊዜ አዝማሚያዎችን ሚዛናዊ እይታ ያቀርባል.

3.4 የረጅም ጊዜ የጊዜ ገደቦች

• የሚፈጀው ጊዜ: በአጠቃላይ 91 ቀናት ወይም ከዚያ በላይ፣ ብዙ ጊዜ ከ120 እስከ 200 ቀናት።
• መተግበሪያ: በሰፊው የገበያ አዝማሚያ ላይ በማተኮር ለረጅም ጊዜ ባለሀብቶች ጠቃሚ።
• ባህሪይ: ረዘም ላለ ጊዜ የገበያ ተለዋዋጭነት ዋናውን አዝማሚያ ያሳያል።
• ምርጥ ዋጋ፡ የ120-ቀን ወይም የ200-ቀን ጊዜ በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ይውላል፣ይህም የረዥም ጊዜ የገበያ ተለዋዋጭነት ግንዛቤን ይሰጣል።

3.5 በምርጥ የጊዜ ሰሌዳ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶች

• የግብይት ስትራቴጂ የተመረጠው የጊዜ ገደብ ከ trader ወይም ባለሀብቱ ስትራቴጂ እና ግቦች.
• የገበያ ሁኔታዎች፡- የተለያዩ የገበያ ደረጃዎች (ጉልበተኛ፣ ድብ፣ ጎን ለጎን) በተመረጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማስተካከያዎችን ሊፈልጉ ይችላሉ።
• የንብረት ባህሪያት፡- የተለዋዋጭነት ቅጦች በተለያዩ ንብረቶች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሊለያዩ ይችላሉ፣ ይህም በጊዜ ወሰን ውስጥ ማስተካከያዎችን ማድረግ ያስፈልጋል።

4. የታሪካዊ ተለዋዋጭነት ትርጓሜ

4.1 የታሪክ ተለዋዋጭነት ንባቦችን መረዳት

የታሪካዊ ተለዋዋጭነት (HV) አመልካች መተርጎም የአንድን ደህንነት ወይም የገበያ ተለዋዋጭነት ደረጃ ለመረዳት ዋጋውን መተንተንን ያካትታል። ከፍ ያለ የኤች.አይ.ቪ እሴቶች ከፍተኛ ተለዋዋጭነትን ያመለክታሉ፣ ይህም ትልቅ የዋጋ መለዋወጥን ያመለክታሉ፣ ዝቅተኛ እሴቶች ደግሞ አነስተኛ ተለዋዋጭነት እና የበለጠ የተረጋጋ የዋጋ እንቅስቃሴዎችን ያመለክታሉ።

4.2 ከፍተኛ ታሪካዊ ተለዋዋጭነት፡ አንድምታ እና ድርጊቶች

• ትርጉም: ከፍተኛ HV የሚያመለክተው የንብረቱ ዋጋ በተመረጠው ጊዜ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየተዋዠቀ መሆኑን ነው።
• እንድምታ፡- ይህ ስጋት መጨመርን፣ የገበያ አለመረጋጋትን ወይም የገበያ አለመረጋጋትን ጊዜ ሊያመለክት ይችላል።
• የባለሃብት እርምጃዎች፡- Traders በእንደዚህ ያሉ አካባቢዎች የአጭር ጊዜ የንግድ እድሎችን ሊፈልጉ ይችላሉ ፣ የረጅም ጊዜ ባለሀብቶች ግን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ወይም የአደጋ አስተዳደር ስልቶቻቸውን እንደገና ማጤን ይችላሉ።

4.3 ዝቅተኛ ታሪካዊ ተለዋዋጭነት፡ አንድምታ እና ድርጊቶች

• ትርጉም: ዝቅተኛ HV የንብረቱ ዋጋ በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ መሆኑን ይጠቁማል።
• እንድምታ፡- ይህ መረጋጋት ዝቅተኛ ስጋትን ሊያመለክት ይችላል ነገር ግን ከተለዋዋጭ ወቅቶች (ከማዕበሉ በፊት መረጋጋት) ሊቀድም ይችላል።
• የባለሃብት እርምጃዎች፡- ባለሀብቶች ይህንን የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንቶች እንደ እድል አድርገው ሊቆጥሩት ይችላሉ። traders ወደፊት ለሚመጡት ተለዋዋጭነት ፍጥነቶች ሊጠነቀቅ ይችላል።

4.4 የታሪካዊ ተለዋዋጭነት አዝማሚያዎችን መተንተን

• እየጨመረ ያለው አዝማሚያ፡ ከጊዜ ወደ ጊዜ የኤች.አይ.ቪ.
• የመቀነስ አዝማሚያ፡ እየቀነሰ የ HV አዝማሚያ የገበያ ሁኔታን ወይም ከተለዋዋጭ ጊዜ በኋላ ወደ የተረጋጋ ሁኔታ መመለስን ሊያመለክት ይችላል።

4.5 በገበያ አውድ ውስጥ HV መጠቀም

አውዱን መረዳት ወሳኝ ነው። ለምሳሌ፣ እንደ የገቢ ሪፖርቶች፣ የጂኦፖለቲካዊ ክንውኖች፣ ወይም የኢኮኖሚ ማስታወቂያዎች ባሉ የገበያ ክስተቶች HV ከፍ ሊል ይችላል። ለትክክለኛ ትርጓሜ የኤችአይቪ ንባቦችን ከገበያ አውድ ጋር ማዛመድ አስፈላጊ ነው።

5. ታሪካዊ ተለዋዋጭነትን ከሌሎች አመልካቾች ጋር በማጣመር

5.1 የበርካታ አመላካቾች ጥምረት

ታሪካዊ ተለዋዋጭነት (HV) ከሌሎች ቴክኒካል አመላካቾች ጋር ማቀናጀት የገበያ ትንተናን ሊያሳድግ ይችላል፣ ይህም የበለጠ አጠቃላይ እይታን ይሰጣል። ይህ ጥምረት የንግድ ምልክቶችን ለማረጋገጥ፣ አደጋን ለመቆጣጠር እና ልዩ የገበያ እድሎችን ለመለየት ይረዳል።

5.2 HV እና የሚንቀሳቀሱ አማካኞች

• ጥምር ስልት፡- ኤች.አይ.ቪን ከተንቀሳቃሽ አማካዮች (MAs) ጋር ማጣመር ውጤታማ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ፣ ከፍ ያለ ኤች.አይ.ቪ ከኤ በመጠኑ አማካይ መሻገር እየጨመረ ከሚሄደው የአዝማሚያ ለውጥ ጋር እየተጣመረ የገበያ አለመረጋጋትን ሊያመለክት ይችላል።
• መተግበሪያ: ይህ ጥምረት በተለይ በአዝማሚያ ወይም በተገላቢጦሽ ስልቶች ውስጥ ጠቃሚ ነው።

5.3 HV እና Bollinger ባንዶች

• ጥምር ስልት፡- Bollinger በገቢያ ተለዋዋጭነት ላይ ተመስርተው እራሳቸውን የሚያስተካክሉ ባንዶች የተለዋዋጭ ተለዋዋጭነትን በተሻለ ለመረዳት ከኤች.ቪ. ለምሳሌ፣ ከፍ ያለ የኤች.ቪ.ቪ ንባብ ከቦሊንግ ባንድ ማስፋፊያ ጋር የገበያ ተለዋዋጭነትን ያሳያል።
• መተግበሪያ: ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ያላቸውን ጊዜያት ለመለየት በጣም ጥሩ ነው ይህም የመለያየት እድሎችን ያስከትላል።

5.4 HV እና አንጻራዊ ጥንካሬ መረጃ ጠቋሚ (RSI)

• ጥምር ስልት፡- HVን ከ ጋር መጠቀም RSI ከፍተኛ የተለዋዋጭነት ደረጃ ከመጠን በላይ ከተገዙ ወይም ከተሸጡ ሁኔታዎች ጋር የተቆራኘ መሆኑን ለመለየት ይረዳል።
• መተግበሪያ: ውስጥ ጠቃሚ የለውጡ ግብይት ፣ የት traders የዋጋ እንቅስቃሴን ጥንካሬ ከተለዋዋጭነት ጋር ሊለካ ይችላል።

5.5 HV እና MACD

• ጥምር ስልት፡- የ አማካኝ የልዩነት ልዩነት (MACD) አመልካች፣ ከHV ጋር ጥቅም ላይ ሲውል፣ ተለዋዋጭ እንቅስቃሴዎች በፍጥነት የተደገፉ መሆናቸውን ለመረዳት ይረዳል።
• መተግበሪያ: በተለይም የአዝማሚያዎችን ጥንካሬ በማረጋገጥ ላይ በአዝማሚያ-ተከታታይ ስልቶች ውስጥ ውጤታማ።

5.6 አመላካቾችን ለማጣመር ምርጥ ልምዶች

• ተጨማሪ ትንታኔ፡- የተለያዩ የትንታኔ አመለካከቶችን (አዝማሚያ፣ ሞመንተም፣ ድምጽ፣ ወዘተ) ለማቅረብ HVን የሚያሟሉ አመልካቾችን ይምረጡ።
• ከመጠን በላይ ውስብስብነትን ማስወገድ; በጣም ብዙ ጠቋሚዎች ወደ ትንተና ሽባነት ሊመሩ ይችላሉ. ግልጽነትን ለመጠበቅ የአመላካቾችን ብዛት ይገድቡ.
• ወደኋላ በመሞከር ላይ፡ ሁል ጊዜ የኋላ ሙከራ በተለያዩ የገበያ ሁኔታዎች ውስጥ ውጤታማነታቸውን ለማረጋገጥ HVን ከሌሎች አመልካቾች ጋር በማጣመር ስልቶች።

6. ከታሪካዊ ተለዋዋጭነት ጋር የአደጋ አያያዝ

6.1 በአደጋ አስተዳደር ውስጥ የኤች.አይ.ቪ ሚና

ታሪካዊ ተለዋዋጭነት (HV) በአደጋ አስተዳደር ውስጥ ወሳኝ መሳሪያ ነው፣ ይህም ያለፈ የንብረት ተለዋዋጭነት ግንዛቤዎችን ይሰጣል። HVን መረዳት እንደ ኢንቨስትመንቱ ተለዋዋጭነት የአደጋ አስተዳደር ስልቶችን ለማስተካከል ይረዳል።

6.2 የማቆሚያ-ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃዎችን ማቀናበር

• መተግበሪያ: HV መቼቱን ሊመራ ይችላል ቆም-መጥፋት እና የትርፍ ደረጃዎች. ከፍተኛ ተለዋዋጭነት ያለጊዜው መውጣቶችን ለማስቀረት ሰፊ የማቆሚያ-ኪሳራ ህዳጎችን ሊሰጥ ይችላል፣ ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ደግሞ ጥብቅ ማቆሚያዎችን ይፈቅዳል።
• ስትራተጂ ዋናው ነገር የማቆሚያ-ኪሳራ እና የትርፍ ደረጃዎችን ሚዛን ለመጠበቅ ካለው ተለዋዋጭነት ጋር ማመጣጠን ነው። አደጋ እና ሽልማት ውጤታማ በሆነ መንገድ።

6.3 የፖርትፎሊዮ ልዩነት

• ግምገማ: በተለያዩ ንብረቶች ላይ ያሉ የኤች.አይ.ቪ ንባቦች ማሳወቅ ይችላሉ። መስፋፋት ስልቶች. የተለዋዋጭነት ደረጃ ያላቸው የንብረቶች ድብልቅ ሚዛናዊ ፖርትፎሊዮ ለመፍጠር ያግዛል።
• ትግበራ ዝቅተኛ ኤች.አይ.ቪ ያላቸው ንብረቶችን በማካተት ፖርትፎሊዮውን ሊያረጋጋው ይችላል።

6.4 የአቀማመጥ መጠን

• ስትራተጂ የቦታ መጠኖችን ለማስተካከል HV ይጠቀሙ። ከፍ ባለ ተለዋዋጭ አካባቢዎች፣ የቦታውን መጠን መቀነስ አደጋን ለመቆጣጠር ይረዳል፣ በዝቅተኛ የመለዋወጥ ቅንጅቶች ውስጥ፣ ትላልቅ ቦታዎች የበለጠ ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ።
• ስሌት ይህ ከጠቅላላው የፖርትፎሊዮ ስጋት መቻቻል ጋር በተያያዘ የንብረቱን HV መገምገምን ያካትታል።

6.5 የገበያ መግቢያ እና መውጫ ጊዜ

• ትንታኔ- ኤች.ቪ የተመቻቸ የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦችን ለመወሰን ሊረዳ ይችላል። መግባት ሀ trade በዝቅተኛ የኤች.አይ.ቪ ወቅት የመፍሰሱን ሁኔታ ሊቀድም ይችላል፣ ነገር ግን በከፍተኛ HV ወቅቶች መውጣት ትልቅ መወዛወዝን ለማስወገድ አስተዋይነት ሊሆን ይችላል።
• ከግምት ውስጥ ማስገባት- የገበያውን ጊዜ ለመወሰን የኤች.አይ.ቪ ትንታኔን ከሌሎች አመልካቾች ጋር ማጣመር አስፈላጊ ነው።