ምርጥ ተለዋዋጭነት አመልካቾች

1. ተለዋዋጭነት አመልካቾችን መረዳት

ተለዋዋጭነት አመልካቾችየግብይት ዋና አካል በፋይናንሺያል ገበያ ላይ የዋጋ ለውጦችን የሚተነብዩ አኃዛዊ እርምጃዎች ናቸው። Traders የገበያ አዝማሚያዎችን ለመረዳት እና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ እነዚህን አመልካቾች ይጠቀማሉ። የተለዋዋጭነት ጽንሰ-ሐሳብ ብዙውን ጊዜ በተሳሳተ መንገድ ተረድቷል, ነገር ግን አስፈላጊነቱ ሊገለጽ አይችልም. በጊዜ ሂደት የግብይት ዋጋ ተከታታይ ልዩነት ደረጃ ነው፣በተለምዶ በሎጋሪዝም ተመላሾች መደበኛ መዛባት።

ታሪካዊ ተለዋዋጭነት, በተጨማሪም የስታቲስቲክስ ተለዋዋጭነት በመባልም ይታወቃል, አንዱ እንደዚህ ዓይነት አመላካች ነው. በጊዜ ሂደት የንብረቱን ለውጦች ይለካል እና አንጻራዊ መለኪያ ያቀርባል አደጋ. Traders ብዙውን ጊዜ ታሪካዊ ተለዋዋጭነት ይጠቀሙ በጦር መሣሪያዎቻቸው ውስጥ ቁልፍ መሣሪያ በማድረግ የወደፊቱን ተለዋዋጭነት ለመተንበይ።

የተዘዋዋሪ ተለዋዋጭነትበሌላ በኩል ከገበያ ስሜት ጋር የሚለዋወጥ ተለዋዋጭ ተለዋዋጭ መለኪያ ነው. ከገበያ የገበያ ዋጋ የተገኘ ነው። traded ተዋጽኦ (በተለይ፣ አማራጭ)። ከታሪካዊ ተለዋዋጭነት በተለየ፣ በተዘዋዋሪ የሚታየው ተለዋዋጭነት ያለፉት ለውጦች ነጸብራቅ አይደለም፣ ነገር ግን የወደፊቱ ተለዋዋጭነት ትንበያ ነው።

የ ተለዋዋጭነት ማውጫ (VIX) ሌላው ታዋቂ ተለዋዋጭ ጠቋሚ ነው. ብዙ ጊዜ 'የፍርሃት መለኪያ' እየተባለ የሚጠራው የገበያ ስጋትን፣ ፍርሃትን እና ጭንቀትን በስር ገበያዎች ላይ ከመንጸባረቃቸው በፊት ይለካል።

አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር) የዋጋ ተለዋዋጭነት ደረጃን የሚያንፀባርቅ ተለዋዋጭ አመላካች ነው። የአቅጣጫ አመልካች አይደለም፣ ይልቁንም የዋጋ ተለዋዋጭነት ደረጃን ያቀርባል።

Bollinger ባንዶች, ሌላው በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ ተለዋዋጭነት አመልካች, ሁለት ውጫዊ ባንዶች ያለው መካከለኛ ባንድ ያካትታል. የውጪው ባንዶች ብዙውን ጊዜ ከመካከለኛው ባንድ በላይ እና በታች 2 መደበኛ ልዩነቶች ይዘጋጃሉ። ቦሊገር ባንዶች ከዋጋ ተለዋዋጭነት ጋር ይስፋፋሉ እና ይዋዛሉ።

እነዚህን የተለዋዋጭነት አመልካቾችን መረዳት እና እንዴት እነሱን በብቃት መተግበር እንደሚቻል መረዳት የግብይት ስትራቴጂዎን በእጅጉ ያሳድጋል። ሆኖም ፣ ምንም አመላካች ሞኝነት እንደሌለው ማስታወሱ በጣም አስፈላጊ ነው። ለተሻለ ውጤት ከሌሎች መሳሪያዎች እና ስልቶች ጋር በመተባበር ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው.

1.1. ተለዋዋጭነት አመልካቾች ፍቺ

ተለዋዋጭነት አመልካቾች በሁሉም የጦር መሳሪያዎች ውስጥ ወሳኝ መሳሪያዎች ናቸው tradeአር. የዋስትናውን የዋጋ ባህሪ በመግለጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ በዚህም በማስቻል tradeበመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ. በመሰረቱ፣ እነዚህ አመላካቾች ለአንድ የመመለሻ ስብስብ የዋስትና ዋጋ የሚጨምርበትን ወይም የሚቀንስበትን ፍጥነት መጠን ይለካሉ። A ካሄድና በግብይት ውስጥ ወሳኝ አካል ነው ፣ ምክንያቱም የተጋረጠውን አደጋ መጠን ይገመግማል።

ተለዋዋጭነቱ ከፍ ባለ መጠን አደጋው ከፍ ያለ ነው፣ እና በዚህም ምክንያት ጉልህ የሆነ ትርፍ የማግኘት እድል - ወይም ኪሳራዎች። በአንጻሩ፣ ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ብዙ ጊዜ የሚያመለክተው ያነሰ አደገኛ፣ ነገር ግን አነስተኛ ዋጋ ያለው ገበያ ነው። ተለዋዋጭነት አመልካቾች፣ ስለዚህ፣ የአደጋ አስተዳደር ስትራቴጂዎች ዋና አካል ናቸው።

በርካታ አይነት የተለዋዋጭ ጠቋሚዎች አሉ, እያንዳንዱም የራሱ የሆነ አቀራረብ እና እይታ አለው. እነዚህ ያካትታሉ አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር)ወደ Bollinger ባንዶች, እና አንጻራዊ ጥንካሬ ማውጫ (RSI). እያንዳንዳቸው እነዚህ ጠቋሚዎች የተለያዩ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ የገበያ ፍጥነት፣ መፍቀድ tradeስልቶቻቸውን አሁን ካለው የገበያ ሁኔታ ጋር ለማስማማት ነው።

ለምሳሌ ATR በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ያለውን አማካይ የግብይት ክልል ያሰላል፣ ይህም የአጠቃላይ ተለዋዋጭነት መለኪያ ነው። በሌላ በኩል የቦሊንገር ባንዶች ከሀ ርቀው ሁለት መደበኛ ልዩነቶችን ያዘጋጃሉ። ቀላል ተንቀሳቃሽ አማካይ, ስለዚህም ከአማካይ ዋጋ አንጻር ያለውን ተለዋዋጭነት ደረጃ ያሳያል. በመጨረሻም፣ RSI የዋጋ እንቅስቃሴዎችን ፍጥነት እና ለውጥ ይለካል፣ ይህም በተለዋዋጭነት ላይ በፍጥነት ላይ የተመሰረተ እይታን ይሰጣል።

እነዚህ ተለዋዋጭነት አመልካቾች በተናጥል ወይም ከሌሎች አመልካቾች ጋር በማጣመር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል traders ስለ ገበያው ተለዋዋጭነት አጠቃላይ ግንዛቤ። እነዚህን መሳሪያዎች በመቆጣጠር፣ traders የፋይናንስ ገበያዎችን ብዙ ጊዜ የሚወዛወዝባቸውን ውሃዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ ማሰስ ይችላሉ፣ ይህም የትርፋቸውን አቅም ከፍ በማድረግ አደጋን በመቀነስ ላይ።

1.2. ተለዋዋጭነት ዓይነቶች

በተለዋዋጭ የንግዱ ዓለም፣ ተለዋዋጭነትን መረዳት የገበያውን የልብ ምት ከመቆጣጠር ጋር ተመሳሳይ ነው። ሁለት የመጀመሪያ ደረጃ ተለዋዋጭነት ዓይነቶች አሉ። traders ከሚከተሉት ጋር መተዋወቅ አለባቸው ታሪካዊ ተለዋዋጭነት (HV) ና የተዘዋዋሪ ተለዋዋጭነት (IV).

ታሪካዊ ተለዋዋጭነት, ስሙ እንደሚያመለክተው, ባለፈው ጊዜ ውስጥ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የገበያ መለዋወጥ መለኪያ ነው. የአንድ አክሲዮን ዕለታዊ የዋጋ ለውጦች አመታዊ መደበኛ ልዩነትን በመወሰን ይሰላል። ኤች.ቪ የጥበቃ ዋጋ ምን ያህል ከአማካይ ዋጋው እንደወጣ አጠቃላይ እይታን ያቀርባል tradeየአክሲዮን የዋጋ ክልል ስሜት። ነገር ግን፣ ያለፈው አፈጻጸም ለወደፊት ውጤት ዋስትና እንደማይሰጥ ማስታወስ ጠቃሚ ነው፣ ስለዚህ ኤች.አይ.ቪ ከሌሎች አመልካቾች ጋር በጥምረት ለገበያ አጠቃላይ እይታ ጥቅም ላይ መዋል አለበት።

በሌላ በኩል, የተዘዋዋሪ ተለዋዋጭነት ገበያው የደህንነት የወደፊት ተለዋዋጭነትን የሚጠብቅበትን ወደፊት የሚመለከት መለኪያ ነው። IV ከአማራጭ ዋጋ የተገኘ ሲሆን ገበያው ስለ አክሲዮን እምቅ እንቅስቃሴ ምን እንደሚተነብይ ያሳያል። እንደ HV ሳይሆን IV በታሪካዊ መረጃ ላይ የተመሰረተ አይደለም; ይልቁንስ የገበያ ስሜትን ይለካል እና የወደፊት የዋጋ ንረትን ይገመታል። ለአማራጮች ወሳኝ መሳሪያ ነው። traders፣ በተለይ በገቢ ማስገኛ ማስታወቂያዎች ወይም ሌሎች ጉልህ ክስተቶች ዙሪያ ስትራቴጂዎችን ሲያቅዱ።

በእነዚህ ሁለት ዓይነት ተለዋዋጭነት መካከል, traders ስለ ገበያ ተለዋዋጭነት አጠቃላይ ግንዛቤን ማግኘት ይችላል። ከሁለቱም የኤችአይቪ እና IV ግንዛቤዎችን በመጠቀም፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔዎችን ሊወስኑ እና የእነሱን ማሻሻል ይችላሉ። የንግድ ስልቶች.

2. ከፍተኛ የቮልቴሽን አመልካቾች ለ Traders

ውዥንብር በበዛበት የገበያ ግብይት ባህር ውስጥ ሲጓዙ አዋቂው tradeተለዋዋጭነትን መረዳት በውሃ ላይ ለመቆየት ቁልፍ መሆኑን ያውቃል። ከሚገኙት ስፍር ቁጥር የሌላቸው መሳሪያዎች መካከል ሁለቱ እንደ ከፍተኛ ተለዋዋጭነት አመልካቾች ተለይተው ይታወቃሉ፡ የ Bollinger ባንዶች እና አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር).

የ Bollinger ባንዶች የሶስት መስመር ባንድ የሚፈጥር ተለዋዋጭነት አመልካች ናቸው - መካከለኛው መስመር ቀላል ነው። በመጠኑ አማካይ (ኤስኤምኤ) እና ውጫዊው መስመሮች መደበኛ የዲቪዥን መስመሮች ናቸው. የ Bollinger Bands መሰረታዊ ትርጓሜ ዋጋው በከፍተኛ እና ዝቅተኛ ባንዶች ውስጥ የመቆየት አዝማሚያ እንዳለው ነው። ተለዋዋጭነት ስለሚቀንስ ባንዶቹ ከተጠበቡ በኋላ የዋጋ ለውጦች ይከሰታሉ። ዋጋዎች ከባንዶች ውጭ ሲንቀሳቀሱ የአሁኑ አዝማሚያ ቀጣይነት ይገለጻል።

የ አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር)በሌላ በኩል ዌልስ ዊልደር "በቴክኒካል ትሬዲንግ ሲስተም ውስጥ አዲስ ጽንሰ-ሐሳቦች" በተሰኘው መጽሐፋቸው ውስጥ ያስተዋወቁት ተለዋዋጭነት መለኪያ ነው. የእውነተኛው ክልል አመልካች ከሚከተሉት ውስጥ ትልቁ ነው፡ የአሁኑ ከፍተኛ የአሁኑ ዝቅተኛ፣ የአሁን ያለው ፍፁም ዋጋ ከፍ ያለ የቀደመ ቅርብ፣ እና የአሁኑ ዝቅተኛው ፍፁም ዋጋ የቀደመውን ቅርብ ነው። ATR የእውነተኛ ክልሎች ተንቀሳቃሽ አማካኝ ነው።

ሁለቱም እነዚህ ጠቋሚዎች ስለ ገበያ ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ፣ ነገር ግን አቅጣጫን እንደማይተነብዩ፣ ተለዋዋጭነት ብቻ መሆኑን ማስታወስ አስፈላጊ ነው። ጠንካራ የግብይት ስትራቴጂ ለመፍጠር ከሌሎች አመልካቾች ጋር በመተባበር ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ. ጀማሪ ከሆንክ tradeገና በመጀመር ላይ ያለ ወይም ልምድ ያለው ባለሙያ የእርስዎን አቀራረብ ማስተካከል፣ እነዚህን ከፍተኛ ተለዋዋጭነት አመልካቾች መረዳት እና መጠቀም በንግድ ጉዞዎ ውስጥ የጨዋታ ለውጥ ሊሆን ይችላል።

2.1. አማካኝ እውነተኛ ክልል (ATR)

በJ. Welles Wilder የተሰራ፣ የ አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር) ነው የቴክኒክ ትንታኔ ለዚያ ጊዜ አጠቃላይ የንብረት ዋጋን በመበስበስ የገበያ ተለዋዋጭነትን የሚለካ አመላካች። በተለይ፣ ATR በገበያ መረጃ የተገኘ ተለዋዋጭነት መለኪያ ሲሆን ይህም የንብረቱ ከፍተኛ፣ ዝቅተኛ እና ለቀኑ ቅርብ ነው።

ATR የሚሰላው ከሚከተሉት ሶስት መለኪያዎች ከፍተኛውን በመውሰድ ነው፡ የአሁኑ ከፍተኛ ከአሁኑ ዝቅተኛ ሲቀነስ; የአሁኑ ከፍተኛ ፍፁም ዋጋ የቀደመውን ቅርብ ከሆነ; እና የአሁኑ ዝቅተኛ ፍፁም ዋጋ የቀደመውን መዝጊያ ሲቀነስ። ይህ ስሌት ዘዴ ተለዋዋጭነትን ከ ይይዛል ክፍተቶች እና በገበያ ውስጥ እንቅስቃሴዎችን ይገድቡ.

ATR የአቅጣጫ አድልዎ አይሰጥም ወይም የወደፊቱን የዋጋ አቅጣጫ አይተነብይም።ይልቁንስ በቀላሉ የዋጋ ተለዋዋጭነትን ደረጃ ያሰላል። ከንግድ እይታ አንፃር፣ ከፍተኛ የኤቲአር እሴቶች ከፍተኛ ተለዋዋጭነትን ያመለክታሉ እና የድንጋጤ መሸጥ ወይም የድንጋጤ ግዢ ማሳያ ሊሆኑ ይችላሉ። ዝቅተኛ የኤቲአር እሴቶች በተቃራኒው ዝቅተኛ ተለዋዋጭነትን ይወክላሉ እና የባለሀብቶችን አለመረጋጋት ወይም የገበያ ውህደትን ሊያመለክቱ ይችላሉ።

Traders ብዙውን ጊዜ የመግቢያ ነጥቦችን እና መውጫ ነጥቦችን የት እንደሚዘጋጅ በእጅ ለማስላት ATRን ይጠቀማሉ tradeኤስ. ለምሳሌ ሀ trader ለመግባት ሊመርጥ ይችላል። trade ዋጋው ከቀዳሚው መዝጊያ በላይ ከ1 ATR በላይ የሚንቀሳቀስ ከሆነ እና ሀ ቆም ማለት በ 1 ATR ከመግቢያ ዋጋ በታች.

የ አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር) የሚያግዝ ሁለገብ መሳሪያ ነው። tradeየሚነግዱበትን የገበያ ሁኔታ የበለጠ ለመረዳት። ትክክለኛ የመለዋወጫ መለኪያ በማቅረብ፣ ያስችላል tradeስለ የንግድ ስልቶቻቸው የበለጠ በመረጃ የተደገፈ ውሳኔ ለማድረግ።

2.2. የቦሊንግነር ባንዶች

በንግዱ ዓለም፣ Bollinger ባንዶች እንደ የመለዋወጥ ምልክት ምልክት ይቁሙ. በአፈ ታሪክ የተገነባ trader John Bollinger, ይህ የቴክኒክ ትንተና መሣሪያ መካከል ተወዳጅ ነው traders ለቀላልነቱ ግን አስደናቂ ውጤታማነቱ። ከ Bollinger Bands በስተጀርባ ያለው ጽንሰ-ሐሳብ ቀጥተኛ ነው። ሁለት መስመሮች ማለትም የላይኛው እና የታችኛው ባንዶች የተሳሉበት ቀላል ተንቀሳቃሽ አማካኝ (ኤስኤምኤ) ያካትታል። እነዚህ ባንዶች ከኤስኤምኤ ርቀው ሁለት መደበኛ ልዩነቶች የተነደፉ ናቸው።

የ የ Bollinger Bands ውበት ከተለዋዋጭ የገበያ ሁኔታዎች ጋር መላመድ ባላቸው ችሎታ ላይ ነው። ገበያው ሲረጋጋ, ባንዶች ኮንትራት, ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ጊዜን ያመለክታሉ. በተቃራኒው, ገበያው ተለዋዋጭ ሲሆን, ባንዶች ይስፋፋሉ, የከፍተኛ ተለዋዋጭነት ምስል ይሳሉ. ይህ የBollinger Bands ተለዋዋጭ ተፈጥሮ በተለያዩ የገበያ ሁኔታዎች ውስጥ የሚተገበር በጣም ሁለገብ መሳሪያ ያደርጋቸዋል።

Traders Bollinger Bands በብዙ መንገዶች ይጠቀማሉ። አንድ ታዋቂ ስትራቴጂ ነው 'ቦሊገር ብዉዉስ'. ይህ ስልት ዋጋው ወደ ባንዶች መሃል የመመለስ አዝማሚያ ባለው መርህ ላይ የተመሰረተ ነው. ስለዚህ, ዋጋው የላይኛውን ባንድ ሲነካ, traders ከመጠን በላይ እንደተገዛ አድርገው ይቆጥሩታል እና ወደ አማካይ ይመለሳል ብለው ይጠብቁ። በተመሳሳይም ዋጋው ዝቅተኛውን ባንድ ሲነካው ከመጠን በላይ እንደተሸጠ ይቆጠራል, እና ወደ መካከለኛው ባንድ መመለስ ይጠበቃል.

ሌላው በጣም የታወቀ ስልት ነው 'ቦሊገር መጭመቅ'. ይህ ስልት ባንዶች አንድ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ ዝቅተኛ ተለዋዋጭነትን ያሳያል. መጭመቅ ብዙውን ጊዜ ጉልህ የሆነ የዋጋ እንቅስቃሴ ወይም ብልሽት ይከተላል። Traders እነዚህን መጭመቂያዎች ይመልከቱ እና ከዚያ ያስቀምጡ trades በመጥፋቱ አቅጣጫ ላይ የተመሰረተ.

ሆኖም፣ ልክ እንደሌላው የግብይት መሳሪያ፣ Bollinger Bands የማይሳሳቱ አይደሉም። ውጤታማነታቸውን ለመጨመር ከሌሎች አመልካቾች እና የትንታኔ ዘዴዎች ጋር አብሮ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው. ቢሆንም፣ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ያላቸውን ጊዜያት የመለየት እና የመግቢያ እና መውጫ ነጥቦችን ለማቅረብ ባላቸው ችሎታ ቦሊንገር ባንዶች በብዙ ስኬታማ መሳሪያዎች ውስጥ ቦታቸውን አግኝተዋል። traders.

2.3. አንጻራዊ ጥንካሬ ማውጫ (አርአይኤስ)

ከተለዋዋጭ ጠቋሚዎች መካከል ፣ አንጻራዊ ጥንካሬ ጠቋሚ (RSI) የዋጋ እንቅስቃሴዎችን ፍጥነት እና ለውጥ የመለካት ልዩ ችሎታ ያለው ረጅም ነው። በJ. Welles Wilder የተፈጠረ፣ RSI ሀ የለውጡ በ 0 እና 100 መካከል ያለው oscillator, በማቅረብ traders በገበያ ውስጥ ከመጠን በላይ የተገዙ ወይም የተሸጡ ሁኔታዎች ምልክቶች ያሉት።

የ RSI ቀመር በመጠቀም ይሰላል፡- RSI = 100 - (100 / (1 + RS))RS (አንጻራዊ ጥንካሬ) አማካይ ትርፍ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በአማካኝ ኪሳራ የተከፈለበት ነው። በተለምዶ የ 14 ቀናት ጊዜ ለስሌቶች ጥቅም ላይ ይውላል, ነገር ግን ይህ ከተለያዩ የግብይት ስልቶች ጋር እንዲጣጣም ሊስተካከል ይችላል.

እንዴት tradeRSI ን ይጠቀማሉ? RSI ከ 70 በላይ ሲሆን, ይህ የሚያመለክተው አንድ ደህንነት ከመጠን በላይ የተገዛ እና በዋጋ ማስተካከያ ምክንያት ሊሆን ይችላል. በተቃራኒው፣ ከ30 በታች ያለው RSI የሚያመለክተው አንድ ሴኪዩሪቲ ከመጠን በላይ ሊሸጥ ይችላል፣ ይህም የመግዛት እድልን ሊወክል ይችላል። አንዳንድ traders እንዲሁም 'RSI divergence'ን ይፈልጉ - የደህንነት ዋጋ አዲስ ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ ሲያደርግ፣ ነገር ግን RSI ይህን ማድረግ አልቻለም። ይህ ልዩነት የገበያውን መቀልበስ ኃይለኛ ምልክት ሊሆን ይችላል።

በተለዋዋጭ ዓለም ውስጥ፣ RSI ልዩ እይታን ይሰጣል። የዋጋ ለውጦችን ብቻ አይከታተልም፣ ነገር ግን የእነዚህ ለውጦች ፍጥነት እና መጠን። ይህ በዋጋ ሊተመን የማይችል መሳሪያ ያደርገዋል tradeየገበያ ስሜትን ለመለካት እና በተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ የንግድ እድሎችን ለመለየት መፈለግ።

ነገር ግን፣ ልክ እንደሌሎች አመልካቾች፣ RSI የማይሳሳት እንዳልሆነ እና ከሌሎች መሳሪያዎች እና የትንታኔ ዘዴዎች ጋር አብሮ ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት ማስታወሱ አስፈላጊ ነው። እንዲሁም RSI ከተለዋዋጭ ገበያዎች በተቃራኒ በመታየት ላይ ባሉ ገበያዎች ላይ የበለጠ ውጤታማ መሆኑን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።

RSI ኃይለኛ ተለዋዋጭነት ጠቋሚ ነው, ግን ክሪስታል ኳስ አይደለም. በትክክል ጥቅም ላይ ሲውል በገበያ ተለዋዋጭነት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ እና የሚረዳ መሳሪያ ነው። traders የበለጠ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ያደርጋል።

2.4. ተለዋዋጭነት መረጃ ጠቋሚ (VIX)

የገበያ ተለዋዋጭነትን ለመለካት ሲመጣ እ.ኤ.አ ተለዋዋጭነት ማውጫ (VIX) ብዙውን ጊዜ ተብሎ ይወደሳል ወርቅ መደበኛ. በቺካጎ ቦርድ አማራጮች ልውውጥ (CBOE) የተገነባው ይህ ኃይለኛ መሳሪያ የባለሀብቶችን ስሜት እና የገበያ ተስፋዎችን ቅጽበታዊ ፎቶ ያቀርባል። ቪኤክስ፣ ብዙ ጊዜ 'ፍርሃት ኢንዴክስ' እየተባለ የሚጠራው፣ የ S&P 500 ኢንዴክስ አማራጮችን በተዘዋዋሪ ተለዋዋጭነት በማስላት የገበያውን ጭንቀት ይለካል።

በመሰረቱ፣ VIX የገበያውን የ30 ቀን የወደፊት ተለዋዋጭነት ትንበያ ያንፀባርቃል። ከፍተኛ የ VIX እሴት ከፍ ያለ የመለዋወጥ ተስፋን ያሳያል፣ ብዙ ጊዜ ከገበያ አለመረጋጋት እና ድንጋጤ ጋር የተቆራኘ ሲሆን ዝቅተኛ VIX ደግሞ ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ያለው የተረጋጋ ገበያን ይጠቁማል። VIX አማካኝ መመለሻ መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ነው ይህም ማለት በጊዜ ሂደት ወደ የረጅም ጊዜ አማካዩ የመመለስ አዝማሚያ ይኖረዋል።

VIX መረዳት ለ ጨዋታ-መለዋወጫ ሊሆን ይችላል traders. ሊሆኑ ስለሚችሉ የገበያ ለውጦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ እገዛ tradeስልቶቻቸውን በዚሁ መሰረት ለማስተካከል። ለምሳሌ፣ በ VIX ውስጥ ድንገተኛ መጨናነቅ አደጋን ለመቀነስ ምልክት ሊሆን ይችላል፣ ዝቅተኛ VIX ደግሞ የበለጠ አደጋን የመውሰድ እድልን ሊጠቁም ይችላል።

ነገር ግን፣ ልክ እንደ ማንኛውም አመላካች፣ VIX የማይሳሳት እና በተናጥል ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። አስፈላጊ ነው። VIX ከሌሎች አመልካቾች ጋር ያዋህዱ እና በደንብ የተረዱ የንግድ ውሳኔዎችን ለማድረግ የገበያ ትንተና. ምንም ይሁን ምን ፣ VIX በ ውስጥ አስፈላጊ መሣሪያ ሆኖ ይቆያል tradeበገበያ ተለዋዋጭነት ላይ ልዩ እይታን የሚሰጥ የ r's ኪት።

ያስታውሱ፣ ለስኬት ግብይት ቁልፉ የገበያውን ወቅታዊ ሁኔታ በመረዳት ላይ ብቻ ሳይሆን የወደፊት እንቅስቃሴዎቹን አስቀድሞ በመጠበቅ ላይ ነው። እና ይሄ ነው VIX ወደ ጨዋታ የሚመጣው - በገበያው ነፍስ ውስጥ መስኮት, ጥልቅ ፍርሃቱን እና ተስፋውን ያሳያል.

3. ትክክለኛውን የቮልቴሽን አመልካች መምረጥ

የነጋዴውን ዓለም ሾፒ ውሃ ማሰስ ትክክለኛ መሣሪያዎችን ይፈልጋል። ከእንደዚህ አይነት አስፈላጊ መሳሪያዎች አንዱ ተለዋዋጭነት ጠቋሚ ነው. ትክክለኛውን መምረጥ ሲመጣ, የእርስዎን የንግድ ስትራቴጂ እና የገበያ ሁኔታ ግምት ውስጥ ማስገባት ዋናው ነው።

Bollinger ባንዶችለምሳሌ በመካከላቸው ተወዳጅ ምርጫዎች ናቸው። traders. እነዚህ ባንዶች በገበያ ተለዋዋጭነት ላይ ተመስርተው እየሰፉ እና እየጠበቡ ሊሆኑ ስለሚችሉ የዋጋ ደረጃዎች ቁልፍ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። እነሱ በተለይ በገበያ ፣ በመታገዝ ጠቃሚ ናቸው። traders የግዢ እና የመሸጥ ነጥቦችን መለየት።

ሌላው ኃይለኛ ተለዋዋጭነት አመልካች ነው አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር). እንደ Bollinger Bands፣ ATR አቅጣጫ ጠቋሚ አይደለም። በቀላሉ የዋጋ ተለዋዋጭነት ደረጃን ይለካል. የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን በማቀናበር እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው እና በቀን የሚወደድ ነው። traders ለዕለታዊ የዋጋ ክልል ቅጽበታዊ ገጽ እይታ የመስጠት ችሎታ።

ተለዋዋጭነት ማውጫ (VIX) ሌላው ኃይለኛ መሳሪያ ነው፣ ብዙ ጊዜ 'የፍርሃት መለኪያ' ተብሎ ይጠራል። ይህ አመልካች የገበያውን የ30 ቀን ወደፊት የመመልከት ተለዋዋጭነት ይለካል። በመሰረቱ፣ የገበያ ስጋትን እና የባለሃብቶችን ስሜት መጠን ይሰጣል። ለተቃራኒዎች በጣም ጥሩ መሳሪያ ነው tradeመንጋውን በመቃወም የበለፀጉ rs።

የ አንጻራዊ ተለዋዋጭነት መረጃ ጠቋሚ (RVI) የተለዋዋጭነት አቅጣጫን የሚለካው ተለዋዋጭ ጠቋሚ ነው. በስሌቱ ውስጥ መደበኛውን የዋጋ ለውጦችን ይጠቀማል ፣ ይህም አሁን ላለው የገበያ አዝማሚያ ጥንካሬ ጥሩ መለኪያ ያደርገዋል።

እያንዳንዳቸው እነዚህ ጠቋሚዎች ጥንካሬዎች እና ድክመቶች አሏቸው, እና ምርጫው በአብዛኛው በእርስዎ የንግድ ዘይቤ እና ስልት ላይ የተመሰረተ ነው. የእነዚህን አመልካቾች ጥቃቅን መረዳት በመረጃ ላይ ያተኮሩ ውሳኔዎችን እንዲወስኑ እና አደጋዎችን ለመቀነስ እንዲረዳዎ የግብይት ችሎታዎን በከፍተኛ ሁኔታ ሊያሳድግ ይችላል። ያስታውሱ፣ ተለዋዋጭነት ለአደጋ ብቻ ሳይሆን፣ ስለ እድሎችም ጭምር ነው። በትክክለኛው የመለዋወጥ አመልካች የገበያ አለመረጋጋትን ወደ ትርፋማነት መቀየር ትችላለህ trades.

3.1. ሊታሰብባቸው የሚገቡ ምክንያቶች

ተለዋዋጭነትን መረዳት የንግድ እና የኢንቨስትመንት ወሳኝ ገጽታ ነው. በጊዜ ሂደት ተከታታይ የግብይት ዋጋ ልዩነት ደረጃ መለኪያ ነው። ተለዋዋጭነት አመልካቾችን በሚመርጡበት ጊዜ ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው በርካታ ቁልፍ ነገሮች አሉ.

በመጀመሪያ ደረጃ, የገበያ ዓይነት የምትገበያይበት ወሳኝ ነገር ነው። ይሁን forex, ሸቀጦች, ወይም አክሲዮኖች, እያንዳንዱ ገበያ የራሱ ልዩ ባህሪያት እና ተለዋዋጭ ቅጦች አሉት. ስለዚህ፣ ለአንዱ ገበያ በተሻለ ሁኔታ የሚሰራው ተለዋዋጭነት ጠቋሚ በሌላው ውስጥ ያን ያህል ውጤታማ ላይሆን ይችላል።

የግብይት ስትራቴጂ ሌላው ወሳኝ ነገር ነው። አንዳንድ ስልቶች በከፍተኛ ተለዋዋጭነት ያድጋሉ, ሌሎች ደግሞ የበለጠ የተረጋጋ ሁኔታዎችን ይፈልጋሉ. ለምሳሌ, አንድ ቀን ከሆንክ trader፣ ለድንገተኛ የዋጋ እንቅስቃሴዎች በፍጥነት ምላሽ መስጠት የሚችል አመልካች ሊመርጡ ይችላሉ። በሌላ በኩል፣ የረዥም ጊዜ ባለሀብት ከሆንክ፣ ሰፊውን አዝማሚያ ለማሳየት የአጭር ጊዜ መዋዠቅን የሚያቃልል አመላካች መምረጥ ትችላለህ።

የግል አደጋ መቻቻል ሚናም ይጫወታል። ለአደጋ ተጋላጭ ከሆኑ የወር አበባን ለማስወገድ የሚረዳ ጠቋሚን ሊመርጡ ይችላሉ። በአንጻሩ፣ ለአደጋ የሚመችዎት ከሆነ፣ የዋጋ ንረትን ለመጠቀም ተለዋዋጭነትን ሊፈልጉ ይችላሉ።

በመጨረሻም ውስብስብነት እና አተረጓጎም ጠቋሚው አስፈላጊ ነው. አንዳንድ የተለዋዋጭ ጠቋሚዎች ለመረዳት እና ለመጠቀም ቀላል ናቸው, ሌሎች ደግሞ የስታቲስቲክስ ፅንሰ-ሀሳቦችን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ይፈልጋሉ. ምርጫዎ በእርስዎ የዕውቀት ደረጃ እና ኢንቨስት ለማድረግ በሚፈልጉት ጊዜ ላይ ይወሰናል ትምህርት እና ትንተና።

ያስታውሱ፣ ምንም ነጠላ ተለዋዋጭነት አመልካች የተሟላ ምስል ሊሰጥ አይችልም። ስለ ገበያ ተለዋዋጭነት የበለጠ አጠቃላይ እይታ ለማግኘት የጠቋሚዎችን ጥምር መጠቀም ብዙ ጊዜ ጠቃሚ ነው። በተለያዩ አመላካቾች እና መቼቶች ይሞክሩ እና በአስተያየቶችዎ እና በተሞክሮዎችዎ ላይ በመመስረት የእርስዎን አቀራረብ ያመቻቹ።

3.2. ተለዋዋጭነት አመልካቾችን በማጣመር

ተለዋዋጭነት አመልካቾችን የማጣመር ጥበብን መቆጣጠር የግብይት ስትራቴጂዎን በከፍተኛ ሁኔታ ሊያሻሽል ይችላል። ስለ ገበያ ተለዋዋጭነት ጠንቅቆ መረዳት እና በፋይናንሺያል ትንተና ውስብስብነት ውስጥ ለመግባት ፈቃደኛ መሆንን የሚጠይቅ ክህሎት ነው።

ለምሳሌ ፣ የ Bollinger ባንዶች ና አማካይ እውነተኛ ክልል (ኤቲአር). እነዚህ ሁለት ጠቋሚዎች በገበያ ተለዋዋጭነት ላይ ልዩ አመለካከቶችን ያቀርባሉ. Bollinger Bands የከፍተኛ እና ዝቅተኛ የመተጣጠፍ ጊዜዎችን ምስላዊ ውክልና በማቅረብ የመደበኛ መዛባት ደረጃዎችን ከተንቀሳቃሽ አማካኝ ያጎላል። በሌላ በኩል፣ ATR ለተወሰነ ጊዜ በከፍተኛ እና ዝቅተኛ ዋጋዎች መካከል ያለውን ልዩነት በማስላት የገበያ ተለዋዋጭነትን ይለካል።

እኛ ግን ምን ይሆናል እነዚህን ሁለት አመልካቾች ያዋህዱ? ውጤቱ ስለ ገበያ ተለዋዋጭነት የበለጠ አጠቃላይ እይታን የሚሰጥ ኃይለኛ መሳሪያ ነው። ይህ ውህደት ይፈቅዳል tradeየ Bollinger Bandsን በማስፋት እና እየጨመረ በሄደው ATR እንደተገለፀው ተለዋዋጭነት እየጨመረ የሚሄድበትን ጊዜ በመጠቆም ሊፈጠሩ የሚችሉ ክፍተቶችን ወይም ተገላቢጦሽዎችን ለመለየት።

በተጨማሪም ፣ ን በማዋሃድ አንጻራዊ ተለዋዋጭነት ማውጫ (RVI) በዚህ ድብልቅ ውስጥ የእርስዎን የተለዋዋጭነት ትንተና የበለጠ ሊያሻሽል ይችላል። የተለዋዋጭነት አቅጣጫን የሚለካው RVI ከ Bollinger Bands እና ATR የሚመጡ ምልክቶችን ለማረጋገጥ ይረዳል። ለምሳሌ፣ ከፍ ያለ የ RVI እሴት ከ Bollinger Bands ሰፊ እና እየጨመረ ያለው ATR ጠንካራ የዋጋ እንቅስቃሴን ሊያመለክት ይችላል።

ቢሆንም, ያንን አስታውስ ምንም ጠቋሚ የማይሳሳት ነው. ሁሉም ጠቋሚዎች ከሌሎች የገበያ መመርመሪያ መሳሪያዎች እና ቴክኒኮች ጋር በመተባበር ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው. የተለዋዋጭነት አመልካቾችን ማጣመር አስማታዊ ጥይት አይደለም, ነገር ግን በጥሩ ሁኔታ የተጠጋጋ የንግድ ስትራቴጂ ጠቃሚ ተጨማሪ ነው.