ምርጥ የለውጥ መጠን (ROC) አመላካች መመሪያ

1. የለውጥ መጠን (ROC) አመላካች አጠቃላይ እይታ

የ የለውጥ መጠን (ROC) በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የዋጋ ለውጥን ለመለካት በፋይናንሺያል ገበያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ሞመንተም ላይ የተመሠረተ የቴክኒክ አመልካች ነው። በዋነኝነት ጥቅም ላይ የሚውለው የዋጋ እንቅስቃሴዎችን ፍጥነት ለመለየት ነው፣ ይህም የአዝማሚያውን ጥንካሬ እና አቅጣጫ ያመለክታል። ዋጋዎች የሚቀየሩበትን መጠን በማስላት የ ROC አመልካች ይረዳል traders እምቅ ተገላቢጦሽ፣ ፍንጣቂዎች ወይም የአዝማሚያ መሻሻሎች ይጠብቁ።

ROC በቀላል መርህ ላይ ይሰራል፡ አሁን ያለውን የደህንነት ዋጋ ከተወሰነ ክፍለ ጊዜ በፊት ካለው ዋጋ ጋር ያወዳድራል። ውጤቱ እንደ መቶኛ ይገለጻል, እሱም አዎንታዊ ሊሆን ይችላል (ወደ ላይ የዋጋ እንቅስቃሴን የሚያመለክት) ወይም አሉታዊ (የታች እንቅስቃሴን ያመለክታል). ይህ አመላካች ሁለገብ ነው፣ ጨምሮ በተለያዩ ገበያዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። አክሲዮኖች, forex, እና ሸቀጦች, እና ከሌሎች ጋር መጠቀም ይቻላል የቴክኒክ ትንታኔ ለበለጠ አጠቃላይ የገበያ ትንተና መሣሪያዎች።

Traders ብዙ ጊዜ ROCን ለልዩነቶች ከዋጋ ጋር ይጠቀማሉ የአዝማሚያ ለውጦችን ለመለየት። ልዩነት የሚከሰተው ዋጋው እና የ ROC አመልካች በተቃራኒ አቅጣጫዎች ሲንቀሳቀሱ ነው, ይህም የመዳከም አዝማሚያ ምልክት ሊሆን ይችላል. በተጨማሪም፣ ROC በገበያ ውስጥ ከመጠን በላይ የተገዙ ወይም የተሸጡ ሁኔታዎችን ለመለየትም ይጠቅማል፣ ምንም እንኳን በተለምዶ ዋና ተግባሩ ባይሆንም።

ቁልፍ ባህሪዎች

• የአመልካች አይነት፡- ሞመንተም
• ጥቅም ላይ ውሏል ለ: የአዝማሚያ ጥንካሬን እና አቅጣጫን መለየት፣ ሊከሰቱ የሚችሉ ተገላቢጦሽ ሁኔታዎችን መለየት፣ መሰባበር እና ቀጣይነት
• የሚመለከታቸው ገበያዎች፡- አክሲዮኖች፣ Forex፣ ሸቀጦች ፣ ወዘተ.
• የጊዜ ገደቦች፡- ሁለገብ፣ ግን በተለምዶ በአጭር እና በመካከለኛ ጊዜ የጊዜ ገደቦች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል
• የተለመደ አጠቃቀም፡- ለአጠቃላይ ትንተና ከሌሎች አመልካቾች ጋር በመተባበር

2. የ ROC አመልካች ስሌት

የ የለውጥ መጠን (ROC) አመላካች ቀጥተኛ ሂደት ነው, በመፍቀድ tradeውጤታማ በሆነ መልኩ ለመጠቀም የሁሉም ደረጃዎች። ROC የሚሰላው በሚከተለው ቀመር ነው።

ROC = ((የአሁኑ ዋጋ - ዋጋ n ከበርካታ በፊት) / ዋጋ n ወቅቶች በፊት) * 100

የት:

• የአሁኑ ዋጋየንብረቱ የቅርብ ጊዜ የመዝጊያ ዋጋ።
• ዋጋ n ወቅቶች በፊት: የንብረቱ መዝጊያ ዋጋ n ወቅቶች ከአሁኑ በፊት.

ይህ ቀመር የንብረቱ ዋጋ በተመረጠው ጊዜ ውስጥ የተቀየረበትን መጠን የሚያመለክት መቶኛ እሴት ያወጣል። አወንታዊ የ ROC እሴት ወደ ላይ የዋጋ አዝማሚያን ይጠቁማል ፣ አሉታዊ እሴት ደግሞ የቁልቁለት አዝማሚያን ያሳያል።

2.1 የደረጃ በደረጃ ስሌት ምሳሌ

ለተግባራዊ ምሳሌ፣ ROCን ለአንድ አክሲዮን በ10-ቀን ጊዜ ውስጥ እናስለው፡-

1. የአሁኑን የመዝጊያ ዋጋ ይወስኑ፣ 105 ዶላር ይበሉ።
2. የመዝጊያውን ዋጋ ከ10 ቀናት በፊት ያግኙ፣ ለምሳሌ፣ $100።
3. የ ROC ቀመር ተግብር፡-
   ROC = ((105 - 100) / 100) * 100 = 5%

ይህ ውጤት ባለፉት 5 ቀናት ውስጥ የአክሲዮኑ ዋጋ በ10 በመቶ መጨመሩን ያመለክታል።

2.2 ተገቢውን ጊዜ መምረጥ

ለ ROC ስሌት የ'n' ወቅቶች ምርጫ ከ ጋር መጣጣም ያለበት ወሳኝ ውሳኔ ነው። tradeየር ስትራቴጂ እና የፍላጎት ጊዜ፡-

• የአጭር ጊዜ traders የቅርብ ጊዜ የዋጋ እንቅስቃሴዎችን የበለጠ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ለመያዝ ለትንሽ 'n' እንደ 5-15 ክፍለ-ጊዜዎች ሊመርጥ ይችላል።
• ረዥም ጊዜ traders በዋጋ አዝማሚያዎች ላይ ለሰፋፊ እይታ ከ20-200 ክፍለ-ጊዜዎች ያለ ትልቅ 'n'ን ሊመርጥ ይችላል።

የጊዜ ቁጥሩን ማስተካከል ይፈቅዳል tradeየተለያዩ ወቅቶች በገበያ ተለዋዋጭነት ላይ የተለያዩ ግንዛቤዎችን ስለሚሰጡ ROCን ከተለየ የግብይት ዘይቤ እና ዓላማ ጋር ለማበጀት ነው።

3. በተለያዩ የጊዜ ክፈፎች ውስጥ ለማዋቀር በጣም ጥሩ ዋጋዎች

ምርጥ እሴቶችን መምረጥ የለውጥ መጠን (ROC) ጠቋሚ ውጤታማ የገበያ ትንተና ወሳኝ ነው. እነዚህ ዋጋዎች በጊዜ ክፈፉ ሀ ላይ በመመስረት ይለያያሉ trader ላይ እያተኮረ ነው። ቁልፉ ብዙ ጫጫታ ወይም ከመጠን በላይ የዘገዩ ምልክቶችን ለማስወገድ ምላሽ ሰጪነትን ከትክክለኛነት ጋር ማመጣጠን ነው።

3.1 የአጭር ጊዜ ግብይት

ለአጭር ጊዜ traders, እንደ ቀን traders ወይም ለጥቂት ቀናት ቦታ የያዙ፡-

• የሚመከር ROC ጊዜ፡- 5-15 ቀኖች.
• ምክንያት: የአጭር ጊዜ የዋጋ እንቅስቃሴዎችን በብቃት በመያዝ ፈጣን ምልክቶችን ይሰጣል።
• ከግምት ውስጥ ማስገባት- ምላሽ ሰጪ ሲሆኑ፣ እነዚህ መቼቶች በገበያ ጫጫታ ምክንያት ወደ ተጨማሪ የውሸት ምልክቶች ሊመሩ ይችላሉ።

3.2 መካከለኛ-ጊዜ ግብይት

መካከለኛ-ጊዜ tradeለብዙ ሳምንታት ወይም ወራቶች ቦታን የያዙ rs የሚከተሉት መቼቶች ይበልጥ ተስማሚ ሆነው ሊያገኙት ይችላሉ።

• የሚመከር ROC ጊዜ፡- 20-60 ቀኖች.
• ምክንያት: እነዚህ ወቅቶች በጣም ብዙ ሳይዘገዩ ስለ ዋናው አዝማሚያ የበለጠ ግልጽ እይታን በመስጠት ሚዛን ያመጣሉ.
• ከግምት ውስጥ ማስገባት- ሲግናሎች ከአጭር ጊዜ ገደቦች ያነሰ ተደጋጋሚ ናቸው ነገር ግን በአጠቃላይ ይበልጥ አስተማማኝ ናቸው።

3.3 የረጅም ጊዜ ግብይት

ለረጅም ጊዜ ባለሀብቶች ወይም tradeከበርካታ ወራት እስከ አመታት የኃላፊነት ቦታዎችን የያዙ፡-

• የሚመከር ROC ጊዜ፡- 100-200 ቀኖች.
• ምክንያት: ረዣዥም ጊዜያት የአጭር ጊዜ መለዋወጥን ያስተካክላሉ፣ ዋና ዋና አዝማሚያዎችን ያጎላሉ።
• ከግምት ውስጥ ማስገባት- ምልክቶች በጣም ቀርፋፋ ናቸው, ነገር ግን ለረጅም ጊዜ አዝማሚያዎች ከፍተኛ አስተማማኝነት ይሰጣሉ.

3.4 የገበያ ሁኔታዎችን ማስተካከል

እነዚህ መነሻዎች በመሆናቸው በገበያ ሁኔታና በግለሰብ ደረጃ መስተካከል እንዳለባቸው ልብ ማለት ያስፈልጋል የንግድ ስልቶች. ለተሻለ ውጤት የተለያዩ የንብረት ክፍሎች በእነዚህ ቅንብሮች ላይ ማስተካከያ ሊፈልጉ ይችላሉ።

4. የ ROC አመልካች ትርጓሜ

በመተርጎም ላይ የለውጥ መጠን (ROC) አመልካች በግብይት ስትራቴጂዎች ውስጥ በብቃት ለመጠቀም ቁልፍ ነው። የ ROC ዋና ተግባር የደህንነት ዋጋ የሚቀየርበትን ፍጥነት በማሳየት ሞመንተም ማሳየት ነው። የ ROC ትርጉም ወሳኝ ገጽታዎች እነኚሁና፡

4.1 የአዝማሚያ ጥንካሬን መለየት

የ ROC አመልካች በተለይ የአንድን አዝማሚያ ጥንካሬ ለመገምገም ጠቃሚ ነው። ቁልፍ ጉዳዮች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

• ወደላይ ሞመንተም፡ አወንታዊ የ ROC እሴት፣ በተለይም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚሄደው፣ ጠንካራ ወደ ላይ የሚሄድ ፍጥነትን ያሳያል።
• የታች ሞመንተም፡ አሉታዊ ROC፣ በተለይም እየቀነሰ፣ ጠንካራ የቁልቁለት ፍጥነትን ያሳያል።
• መቀዛቀዝ፡ በዜሮ ዙሪያ ያለው የ ROC እሴት የሚያጠናክረው ወይም አቅጣጫ የለሽ ገበያ ላይ የሚጠቁም የፍጥነት እጥረትን ያሳያል።

4.2 የመመልከቻ አዝማሚያ ተገላቢጦሽ

የአዝማሚያ ለውጦችን ለመለየት ROC ጠቃሚ ሊሆን ይችላል፡-

• የጭካኔ ተገላቢጦሽ፡ ከአሉታዊ ROC ወደ አወንታዊ ROC የሚደረግ ሽግግር የጉልበተኝነት መቀልበስን ሊያመለክት ይችላል።
• የተገላቢጦሽ ለውጥ፡ ከአዎንታዊ ROC ወደ አሉታዊ ROC መለወጥ የድብ መቀልበስን ሊያመለክት ይችላል።

4.3 የልዩነት ትንተና

በ ROC እና በንብረቱ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት ብዙ ጊዜ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፡-

• የጭካኔ ልዩነት፡ ዋጋው አዲስ ዝቅ በሚያደርግበት ጊዜ ይከሰታል፣ ነገር ግን ROC ከፍ ያለ ዝቅተኛ ያደርገዋል፣ ይህም የጉልበተኝነት መቀልበስን ሊያመለክት ይችላል።
• የተሸከመ ልዩነት፡ ዋጋው አዲስ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ይከሰታል, ነገር ግን ROC ዝቅተኛ ከፍ ያደርገዋል, ይህም የድብ መቀልበስን ሊያመለክት ይችላል.

4.4 ከመጠን በላይ የተገዙ እና የተሸጡ ሁኔታዎች

ዋና ተግባሩ ባይሆንም፣ ROC ከመጠን በላይ የተገዙ እና የተሸጡ ሁኔታዎችን ለመለየት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

• ከመጠን በላይ የተገዛ፡ እጅግ በጣም ከፍተኛ የ ROC እሴቶች ንብረቱ ከልክ በላይ እንደተገዛ ሊጠቁሙ ይችላሉ፣ እና መቀልበስ ሊቃረብ ይችላል።
• ከመጠን በላይ የተሸጠ፡ በጣም ዝቅተኛ የ ROC ዋጋዎች ከመጠን በላይ የተሸጠ ሁኔታን ሊያመለክቱ ይችላሉ, ይህም ወደ ከፍተኛ መቀልበስ ሊያመራ ይችላል.

5. የ ROC ጠቋሚን ከሌሎች አመልካቾች ጋር በማጣመር

በማዋሃድ ላይ የለውጥ መጠን (ROC) ከሌሎች የቴክኒክ ትንተና መሳሪያዎች ጋር አመልካች ውጤታማነቱን ከፍ ሊያደርግ እና ለገቢያ ትንተና የበለጠ የተጠጋጋ አቀራረብን ሊያቀርብ ይችላል። አንዳንድ የተለመዱ እና ውጤታማ ውህዶች እነኚሁና።

5.1 ROC እና የሚንቀሳቀሱ አማካኞች

ROCን ከሚንቀሳቀሱ አማካዮች ጋር ማጣመር አዝማሚያዎችን እና ሊሆኑ የሚችሉ ተገላቢጦሽ ሁኔታዎችን ለማረጋገጥ ይረዳል፡

• የአዝማሚያ ማረጋገጫ፡ ከዜሮ በላይ የሆነ ROC ከሀ በላይ ካለው ዋጋ ጋር ተደምሮ በመጠኑ አማካይ (እንደ 50-ቀን ወይም 200-ቀን MA) ወደ ላይ ያለውን አዝማሚያ ማረጋገጥ ይችላል።
• የተገላቢጦሽ ምልክቶች፡ ዋጋው ከተንቀሳቀሰ አማካኝ በታች ሲያልፍ ከዜሮ በታች የሚያልፍ ROC የድብ መቀልበስን ሊያመለክት ይችላል።

5.2 ROC እና አንጻራዊ ጥንካሬ መረጃ ጠቋሚ (RSI)

ROC ን በመጠቀም ከ አንጻራዊ ጥንካሬ ማውጫ (RSI) ከመጠን በላይ የተገዙ ወይም የተሸጡ ሁኔታዎችን ለመለየት ውጤታማ ሊሆን ይችላል፡-

• ከመጠን በላይ የተገዙ ሁኔታዎች፡- በጣም ከፍተኛ ROC ከ 70 በላይ ካለው RSI ጋር ተደምሮ ከመጠን በላይ የተገዛ ገበያን ሊያመለክት ይችላል።
• ከመጠን በላይ የተሸጡ ሁኔታዎች; በጣም ዝቅተኛ ROC ከ 30 በታች ካለው RSI ጋር ከመጠን በላይ የተሸጠ ገበያን ሊጠቁም ይችላል።

5.3 ROC እና Bollinger Bands

ROC ከ ጋር ሊጣመር ይችላል Bollinger ለመለየት ባንዶች መበታተን እና ሊፈጠሩ የሚችሉ ጉዳቶች፡-

• ተለዋዋጭነት ትንተና፡- ከፍተኛውን የቦሊንግ ባንድ ዋጋ የሚነካ ከፍተኛ ROC ከፍተኛ ተለዋዋጭነትን እና ሊገዙ የሚችሉ ሁኔታዎችን ሊያመለክት ይችላል።
• መለያየት ምልክቶች፡- በ ROC ውስጥ ጉልህ የሆነ ለውጥ በ Bollinger Band በኩል ካለው የዋጋ መጣስ ጋር ተዳምሮ ጠንካራ አዝማሚያ ወይም ብልሽት ሊያመለክት ይችላል።

5.4 ROC እና የድምጽ መጠን አመልካቾች

ROCን እንደ ኦን-ሚዛን መጠን (OBV) ካሉ የድምጽ አመልካቾች ጋር ማጣመር የአዝማሚያዎችን ጥንካሬ ማረጋገጥ ይችላል፡-

• ማሻሻያዎችን ማረጋገጥ፡ እየጨመረ የሚሄደው ROC እና እየጨመረ ያለው OBV የከፍታውን ጥንካሬ ማረጋገጥ ይችላል።
• ዝቅተኛ አዝማሚያዎችን ማረጋገጥ; እየቀነሰ የሚሄደው ROC እና OBV መውደቅ የቁልቁለት ትሬንድ ፍጥነትን ሊያረጋግጥ ይችላል።

6. ከ ROC አመልካች ጋር የአደጋ አስተዳደር

ውጤታማ የአደጋ አያያዝ በንግዱ ውስጥ ወሳኝ ነው, እና የ የለውጥ መጠን (ROC) አመላካች የዚህ ሂደት ዋና አካል ሊሆን ይችላል. ROC፣ ፍጥነትን በመለካት፣ አደጋን ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ የሚረዱ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እንዴት መጠቀም እንደሚቻል እነሆ፡-

6.1 የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞችን ማቀናበር

ROC የበለጠ መረጃን ለማቀናበር ሊረዳ ይችላል። ቆም-መጥፋት ትዕዛዞች

• የተገላቢጦሽ ነጥቦችን መለየት; በ ROC ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ፣ ለምሳሌ ከከፍተኛ ነጥብ ከፍተኛ ውድቀት፣ የማቆሚያ-ኪሳራ ትዕዛዞች የሚቀመጡበትን የመቀየሪያ ነጥቦችን ለመለየት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
• የመከታተያ ማቆሚያዎች; ROC የአዝማሚያውን ጥንካሬ እንደሚያመለክተው፣ የመከታተያ ማቆሚያዎችን ለማስተካከል፣ ለዋጋ እንቅስቃሴ ቦታ በሚሰጥበት ጊዜ ትርፍ ለማግኘት ያስችላል።

6.2 የአቀማመጥ መጠን

ROC በአቀማመጥ መጠን ላይ በሚደረጉ ውሳኔዎች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል, የአደጋ ተጋላጭነትን ለመቆጣጠር ይረዳል:

• ጠንካራ አዝማሚያዎች: በጠንካራ ፍጥነት (ከፍተኛ የ ROC እሴቶች) traders የአዝማሚያውን ጥንካሬ በማብዛት የቦታ መጠኖችን ሊጨምር ይችላል።
• ደካማ አዝማሚያዎች: በተቃራኒው፣ በደካማ ወይም እርግጠኛ ባልሆኑ አዝማሚያዎች (ዝቅተኛ ROC እሴቶች ወይም በዜሮ አካባቢ)፣ የቦታ መጠኖችን መቀነስ አደጋን ለመቆጣጠር ይረዳል።

6.3 የብዝሃነት ስልቶች

ROC የተለያዩ ንብረቶችን ፍጥነት ለመከታተል ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። መስፋፋት:

• የንብረት ምደባ፡- የተለያዩ ንብረቶችን የ ROC እሴቶችን በማነፃፀር ፣ traders ተመሳሳይ የፍጥነት መገለጫዎች ላላቸው ንብረቶች ከመጠን በላይ ተጋላጭነትን ለማስወገድ ፖርትፎሊዮቸውን ማስተካከል ይችላሉ።
• ፖርትፎሊዮዎችን ማመጣጠን፡ የተለያዩ የ ROC ባህሪያት ያላቸው ንብረቶች መካተታቸውን ማረጋገጥ በፖርትፎሊዮ ውስጥ ያለውን አደጋ ማመጣጠን ይችላል።

6.4 የመግቢያ ጊዜ እና መውጫዎች

ለጊዜ አቆጣጠር ROC መጠቀም trade መግባቶች እና መውጫዎች እንዲሁ የአደጋ አስተዳደር አይነት ሊሆኑ ይችላሉ፡-

• የመግቢያ ነጥቦች፡- በመግባት ላይ tradeROC እየጨመረ የሚሄደውን ፍጥነት ሲያሳይ ከጠንካራ የገበያ እንቅስቃሴዎች ጋር ሊጣጣም ይችላል።
• መውጫ ነጥቦች፡- በመውጣት ላይ tradeROC ማሽቆልቆል ሲጀምር በአዝማሚያ ለውጦች ሊከሰቱ የሚችሉትን ኪሳራዎች ለማስወገድ ይረዳል።

7. ማስታወቂያvantages እና የ ROC አመልካች ገደቦች

የ የለውጥ መጠን (ROC) አመልካች, ልክ እንደ ሁሉም የቴክኒክ ትንተና መሳሪያዎች, ልዩ ጥንካሬዎች እና ድክመቶች አሉት. እነዚህን መረዳቱ ሊረዳ ይችላል። traders በገበያ ትንተናቸው ROCን በብቃት ይጠቀማሉ።

7.1 ማስታወቂያvantageየ ROC አመልካች

ROC ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል

• ለመረዳት ቀላል; የ ROC ቀጥተኛ ስሌት እና አተረጓጎም ተደራሽ ያደርገዋል tradeየሁሉም ልምድ ደረጃዎች rs.
• ንፅፅር- በተለያዩ የንብረት ክፍሎች እና በተለያዩ የገበያ ሁኔታዎች ውስጥ ሊተገበር ይችላል, ይህም ለ ተለዋዋጭ መሳሪያ ያደርገዋል traders.
• የአፍታ ግንዛቤዎች፡- እንደ የፍጥነት አመልካች, በዋጋ እንቅስቃሴዎች ፍጥነት እና ጥንካሬ ላይ ጠቃሚ መረጃን ያቀርባል, በአዝማሚያ መለያ እና ማረጋገጫ ላይ ይረዳል.
• ቀደምት ምልክቶች፡- ROC በመፍቀድ የአዝማሚያ ለውጦችን የመጀመሪያ ምልክቶችን ሊያቀርብ ይችላል። tradeፈጣን ምላሽ ለመስጠት.

7.2 የ ROC አመላካች ገደቦች

ሆኖም፣ ROC እንዲሁ አንዳንድ ገደቦች አሉት፡-

• ለሐሰት ምልክቶች የተጋለጠ; በተለይም በተለዋዋጭ ገበያዎች ውስጥ, ROC የውሸት ምልክቶችን ሊያመጣ ይችላል, አሳሳች traders.
• የዘገየ ተፈጥሮ; ያለፉ ዋጋዎች ላይ በመመስረት, የዘገየ አመልካች ነው እና ሁልጊዜ የወደፊቱን የገበያ እንቅስቃሴ በትክክል ሊተነብይ አይችልም.
• ለገበያ ጫጫታ ከልክ ያለፈ ምላሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ፣ ROC ለአነስተኛ የዋጋ ለውጦች ከልክ በላይ ምላሽ ሊሰጥ ይችላል፣ ይህም ወደ አሳሳች ትርጓሜዎች ይመራል።
• ማረጋገጫ ያስፈልገዋል፡- ገደቦቹን ለማቃለል፣ ROC ብዙውን ጊዜ ከሌሎች አመልካቾች ጋር ለማረጋገጫ ጥቅም ላይ መዋል አለበት።